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jacqie · 2022年05月06日

为什么欧洲美元期货报价去年化是这样的?

年华报价3%,去年化为什么是3/4?怎么出来的?李老师就说了句标准合同90天。。。


1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年05月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个eurodollar 期货的期限是4年,但是eurodollar期货都是一季度计息一次,也就是quarterly compounded,所以要先把题目给你的3%的利率除以4:去年化利率 = 3%/4 = 0.75%。


然后用连续复利的公式再乘以4,转化为年利率:ln(1.0075) * 4 = 2.99%。 最后再结合forward rate和future rate之间的关系推算forward rate就行了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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