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moon · 2022年05月06日
这道题答案选了A,感觉C更合理吧?
(1)duration 角度,两个组合就差了0.3,四舍五入都是=10,差别微乎其微啊
(2)convexity角度,C的小很多
0.39还是挺大的
pzqa015 · 2022年05月09日
嗨,努力学习的PZer你好:
这里教材没有给出定量的标准
mac D和investment horizon都是以年为单位,如果相差0.5就是相差半年,资产与负债的到期日相差半年,免疫策略就很难说是成功的了,所以算是很大的差别了。
convexity这里只要小就行,不用区分大小。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
pzqa015 · 2022年05月07日
嗨,爱思考的PZer你好:
负债期限是10年,资产mac D是9.5年,已经差别很大了,不满足mac D=investment horizon这个条件
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!