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Abby · 2022年05月06日

Fixed Income中DTS example


请问为什么两个债券spread的变动率直接等于index spread的变动率?

1 个答案

pzqa015 · 2022年05月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


老师上课时讲到过,我们一般认为每支债券的spread变动率都等于index spread的变动率,这是市场上spread报价的特点。所以,直接让两只债券的spread变动率等于index spread变动率。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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