开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
Abby · 2022年05月06日
请问为什么两个债券spread的变动率直接等于index spread的变动率?
pzqa015 · 2022年05月07日
嗨,努力学习的PZer你好:
老师上课时讲到过,我们一般认为每支债券的spread变动率都等于index spread的变动率,这是市场上spread报价的特点。所以,直接让两只债券的spread变动率等于index spread变动率。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!