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moon · 2022年05月06日

E(R)的分解公式

E(R)的分解公式=coupon income+rolldown return±E(🔺y of bechmark)±E(🔺y of yiled spread)±E(🔺y currency)


为什么只考虑了credit risk(credit spread),没有考虑liquidity 和term risk?

1 个答案

pzqa015 · 2022年05月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里的credit risk是广义的credit risk,包含了liquidity risk。这里不需要考虑term risk,如果比较两只债券,一只长期、一只短期,才需要考虑长期债有term risk。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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