问一道题：NO.PZ201702190300000404 第4小题 [ CFA II ]

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问题如下图：

选项：

解释：

老师，这道题看不太懂，麻烦您给讲讲。

谢谢您啦

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竹子 · 2018年03月22日

就是用BSM对futures contract的option定价时，我们用的公式如答案中所列，此时需要输入的变量数据应该是多少。

如果对futures的option定价，我们应该输入 futures 现在的价格而不是标的资产（GPX index)的价格，futures现在的价格告诉我们了，是186.73

另外，无风险利率就是0.39%, 2.2%是股利不是无风险利率

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shadow · 2019年05月09日

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