问一道题：NO.PZ201702190300000307 第7小题 [ CFA II ]

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问题如下图：

选项：

解释：

这道题目是什么意思呢，不是太懂。

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竹子 · 2018年03月22日

就是用二叉树对option进行定价时，我们是基于风险中性概率的思想，用的折现率是无风险利率。如果不太记得了，可以回顾一下这个视频

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NO.PZ201702190300000307问题如下 Whiof Sousa’s statements about binomimols is correct? A.Statement 1 onlyB.Statement 2 only C.Both Statement 1 anStatement 2 C is correct.Both statements are correct. The expectefuture payoff is calculateusing risk-neutrprobabilities, anthe expectepayoff is scountethe risk-free rate.中文解析使用预期法计算期权的价值时，需要注意两点即本题考察的两点，一是我们假设投资者是风险中性的，因此二叉树中使用的上涨和下跌概率都是风险中性概率而不是真实的概率；二是需要注意在进行折现时使用的是无风险利率进行折现。因此本题中涉及的两个表述都是正确的，选C 这个解析跟这个statement好像没什么关系，还是不明白为什么这2个statement是对的

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