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Archie · 2022年05月03日

y0 等于0

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202001110100001301

问题如下:

a. Calculate the time series for the following AR(1) model, taking y0=0,δ=0.5,andϕ=0.75y_0 = 0, \delta = 0.5, and \phi = 0.75.

解释:

Yt=δ+ϕYt1+ϵtY_t = \delta + \phi_{Y_{t - 1} + \epsilon_t}

Each value is generated via the formula:

y1 = 0.5 + 0.75 * 0 - 0.58 = -0.08

y2 = 0.5 + 0.75 * (-0.08) + 1.62 = 2.12

and so forth.

我不理解的是,他有0.5这一项了,y取啥他都不能变成0啊

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年05月04日

同学你好,我不太明白你的问题。

题目给了y0等于0(已知条件),那就根据AR1的公式和给的已知条件用y0算y1,用y1算y2,然后往后面一直算完就可以了。

难道你想知道y负一?那就看残差项怎么取值了,残差项在这个序列里就相当于不确定因素,所以y可以取到负值,那当然也有可能某一次刚好取到0。