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猫猫酱 · 2022年05月03日

R21课后题21

为什么2.33×1.5%×根号21=16bps?我算出来是16%

1 个答案
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发亮_品职助教 · 2022年05月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


为什么2.33×1.5%×根号21=16bps?我算出来是16%


是的,这道题的答案计算有点问题,原答案算出来的数小了100倍,但题目的计算方法是正确的。

为了得到正确答案,需要把题干的daily yield volatility 1.50%改为0.015%即可。经典题也收录了这道题,答案也有错。考试的话,就按这道题的方法计算,数据都不会有错。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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