小王爱学习 · 2022年05月03日
NO.PZ2019070101000031
问题如下：
The table shows reletive information about three bonds with semiannual coupon payments,based on the table,the discount factor for d(0.5) is close to?
选项：
A.0.9121.
B.0.9981.
C.0.9876.
D.0.9924.
解释：
D is correct
考点：Discount Factor
解析：
对于0.5年期的债券，102.25*d(0.5)=101.47； d(0.5)=0.9924
题目没给par value，怎么求？
NO.PZ2019070101000031问题如下The table shows reletive information about three bon with semiannucoupon payments,baseon the table,the scount factor for 0.5) is close to? A.0.9121.B.0.9981.C.0.9876.0.9924. is correct考点scount Factor解析请根据表格信息计算出0.5年期的债券的折现因子0.5)。对于0.5年期的债券，根据表格可知，coupon rate=4.5%，价格=101.45。价格等于未来预期现金流折现求和，那么半年期的这个债券在到期日可以收到的现金流有本金100，以及coupon=100*4.5%/2=2.25。价格=101.47=102.25*0.5)即可得出0.5)=0.9924 这道题会做，但是遇到这类型题目会懵，不知道该用哪个公式，特别是几个概念是同一个意思，比如折现因子和YTM，等等可以归纳总结这章节计算题类型和概念以及涉及的公式吗
老师，请问下，102.25是怎么算出来的？
