问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
surprise的定义不就应该是Actural-Expected么？这里为什么把β乘上了。
老师，这里和上一题不同之处在于上题明确问了RETURN的影响。这里是SENSITIVITY，是否可以把两个SENSITIVITY FACTOR直接相加？
这道题为什么不先求绝对值再相加？因为G对return的影响是负的，先加总再求绝对值会把G的影响抵消了
请问为什么是看绝对值的大小来判断sensitivty呀
是看combinesurprise 的绝对值还是绝对值占totreturn的比例？
你好，请问前面那题whisurprise hthe greatest effeon return/ 和本题Whifunis most sensitive to the combinesurprises 问的其实是不是同一个意思？但前面那题是看单一的factor影响，因此直接比较绝对值；这题是看两个factor combine影响，所以先相加，再看绝对值？谢谢
