开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
Pina · 2022年05月01日
老师好从圈出的公式1 看出duration gap = BPV liability - BPV asset, 那么nagative gap 不是应该指 BPV liability - BPV asset <0， 也就是BPV liability < BPV asset? 和老师上课 圈出来的2 这里相反。虽然概念上可以理解为啥negative gap 的时候是 BPV liability > BPV asset. 如果要用公式1 (圈出）的来解释，该怎么理解negative gap. 谢谢
pzqa015 · 2022年05月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
duration gap=BPV of asset-BPV of liability，negative gap是BPV of asset＜BPV of liability，应该增加duration，所以要Long receiver swaption。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
