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EXRIC · 2018年03月21日

不是USD44吗？问一道题：NO.PZ2016071602000011 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月21日

不是44哦，组合的VaR不等于单个资产的VaR相加，因为还要考虑资产的相关性，这题的思考方法是这样的，组合整体的VaR是61.6，将资产2从组合中移除时，组合只剩下资产1，资产1的VaR是23.3，变动就等于61.6-23.3=38.3

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