开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

AliciaLi · 2022年05月01日

经典题credit risk section9 的2.2题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


这里的A- K中的A为什么不和2.1题一样是Debt+equity而是直接就equity呢？2.1题的DD中A的算法是LT+ST+Equity。

添加评论
1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年05月01日

嗨，爱思考的PZer你好：


2.2用的就是Asset值呀，整道题就没有给equity的数据，用的是期末的asset=1200。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 247

    浏览
相关问题