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金 · 2018年03月20日
* 问题详情，请 查看题干
steepen 的话应该用bullet的策略，此时应该降低convexity，题目中为什么说要降低duration，是因为r上升吗？短期利率上升的少，且duration也小，所以和中期长期债券相比，价格下降的更少，所以要赋予短期债券更高的权重，对吗？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
李宗_品职助教 · 2018年03月21日
你好金同学，因为这三个portfolio没一个是bullet，而且也没有具体的告知三个portfolio的convexity大小。因此我们单纯从steepen的图像出发，看到短期的收益（短期利率大概率下滑），而长期可能上升，因此我们会选择超配短期的。
不太明白这题的答案， 可以一下吗？ 谢谢。
steepen的情况下不是用bullet吗？有点混乱了。。ration manage和bullet barbell结构分别在什么情况下才考虑啊 麻烦详细下 麻烦麻烦了！
