开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

晨 · 2022年04月30日

原版书reading14第21题的VaR计算

  1. CFA III
  2. Fixed Income

原版书看答案和习题课，VaR=2.33*1.5%*(21^0.5)=16bp，但是我计算出来是16%=1600bp，因此和答案差了100数量级，请问这里是否答案有误？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

pzqa015 · 2022年04月30日

嗨，努力学习的PZer你好：


是的 答案错了 这里的volatility应该是0.015%。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 337

    浏览
相关问题