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川 · 2022年04月30日

一道课后题

固收reading 14,课后题第32题。题干不是写的no default losses occur吗。怎么计算加权平均收益的时候,要把expected loss减去呢



1 个答案
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pzqa015 · 2022年04月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题是错的哈

你理解的是正确的,不应该加上EXR公式的第三项。

原版书这一章的题目有一些有问题。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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