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金 · 2018年03月20日
* 问题详情，请 查看题干
为什么不用modified duration，而要用effective duration
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
李宗_品职助教 · 2018年03月25日
你好同学，这里 Modified duration 不等于 effective duration 说明其实是含权的，对于含权我们只能用effective duration。其实更简单的处理方法是直接用effective duration，因为只要和modified duration 不一致，我们都以effective duration为准。
李宗_品职助教 · 2018年03月21日
你好金同学，我想澄清一下问题，你是说哪个不用modified duration，而要用effective duration？
金 · 2018年03月22日
为什么用4.12 不用4.92
theta11 · 2018年03月22日
同问，为什么不用MD=4.92 要用ED=4.12 ED不是含权债券才用的吗
计算收益率曲线变化带来的return时， 不是用mofieration？但4.12是effective ration奥。请问怎么回事？谢谢。
想问一下 这里为什么要用expecteration anexpecteconvexity呢？是不是考试给expecte话 都要用expectevalue呢？
