问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
这道题目没看懂，请问老师，问什么FRA rate 是0.75%而不是0.6%,为什么是six month to expiration 而不是9month to expiration?
竹子 · 2018年03月21日
因为他预测的是6个月后3个月的LIBOR会上升， 所以想买一个call option来对冲利率上升的风险。
这个call option实际是6时刻决定要不要行权（option是6时刻到期），是否行权取决于6时刻时3个月的LIBOR。如果是current three month libor, 他们比较的时间点不一样，所以是6*9 的FRA才是underlying rate
awen · 2019年04月30日
老师，这里我有点不太懂，0-6个月他签的是option合约还是FRA合约啊？？他不是想在6个月后签个option 对冲利率上涨的风险吗？这时候为啥又出来一个FRA……还是签的Option的标的资产是FRA远期，对吗？