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麦当劳 · 2022年04月27日
在R12里，老师讲当利率上升，应该long receiver swaption，因为可以及时止损（pay floating卡在strike）那这里为什么C不对？
pzqa015 · 2022年04月28日
嗨，爱思考的PZer你好：
你记错了吧，如果利率上升，应该降低久期，而不是long receiver swaption增加久期，正确的做法应该long payer swaption。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
