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猫猫酱 · 2022年04月27日

CDS

  • CDS是不是没有convexity的?
  • CDS对benchmark curve变化是不是没有敏感性的? 

3 个答案

发亮_品职助教 · 2022年05月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


关于CDS的convexity,CDS的定价公式是约等于,是不是就在这里简化忽略了convexity的影响?


对的,差不多可以这么理解。

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努力的时光都是限量版,加油!

猫猫酱 · 2022年05月03日

关于CDS的convexity,CDS的定价公式是约等于,是不是就在这里简化忽略了convexity的影响?

发亮_品职助教 · 2022年04月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


CDS对benchmark curve变化是不是没有敏感性的? 


是的,CDS就是专门用来交易Credit spread的,所以理解为CDS只受Credit spread改变的影响,不含benchmark rate的影响。


CDS是不是没有convexity的?


有的,只不过在计算的时候我们是忽略convexity影响的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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