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猫猫酱 · 2022年04月27日
发亮_品职助教 · 2022年05月04日
嗨,努力学习的PZer你好:
关于CDS的convexity,CDS的定价公式是约等于,是不是就在这里简化忽略了convexity的影响?
对的,差不多可以这么理解。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
猫猫酱 · 2022年05月03日
发亮_品职助教 · 2022年04月28日
嗨,爱思考的PZer你好:
CDS对benchmark curve变化是不是没有敏感性的?
是的,CDS就是专门用来交易Credit spread的,所以理解为CDS只受Credit spread改变的影响,不含benchmark rate的影响。
CDS是不是没有convexity的?
有的,只不过在计算的时候我们是忽略convexity影响的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!