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Pina · 2022年04月27日

delta y 为什么是-0.25% 0.04 = -1%？

  1. CFA III
  2. Fixed Income



老师这里delta y 为什么是-0.25% 0.04 = -1% ? 谢谢。

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1 个答案
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pzqa015 · 2022年04月28日

嗨，爱思考的PZer你好：


题目说了，欧洲HYB的spread会缩窄25%，现在欧洲HYB的CDX价格表现出来的spread是400bp，也就是4%，所以，缩窄25%的变化就是4%*-0.25=-1%

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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