问一道题：NO.PZ2017092702000070 [ CFA I ]

看不懂表格，怎么求出，方差啥的问题如下图：

选项：

解释：

添加评论

1 个答案

已采纳答案

品职辅导员_小明 · 2018年03月20日

这里有个重要的考点就是求方差有个性质是，自己和自己的协方差就是方差本身，所以R(i)的方差就是256，然后开根号就是标准差了，同理得出R(j)的标准差，然后代入公式就可以得出最后结果

添加评论

1
回答
1
关注
365
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ2017092702000070问题如下analyst velops the following covarianmatrix of returns:The correlation of returns between the hee funanthe market inx is closest to:A.0.005. B.0.073. C.0.764. C is correct. The correlation between two ranm variables Ri anRj is fineρ(Ri,Rj) = Cov(Ri,Rj)/σ(Ri)σ(Rj). Using the subscript i to represent hee fun anthe subscript j to represent the market inx, the stanrviations are σ(Ri) = 2561/2 = 16 anσ(Rj) = 811/2 = 9. Thus, ρ(Ri,Rj) = Cov(Ri,Rj)/σ(Ri) σ(Rj) = 110/(16 × 9) = 0.764hee funreturn的方差就是256，标准差即为16；Market inx的return的方差就是81，标准差就是9。右上角的110是market inx和hee funcovariance，所以都相同均为110。然后就正常代入ρ的公式ρ=cov/（σ hee fun* σ market inx）=110/（16*9）=0.764。老师，为什么cov等于110？看没看明白，请老师详细下，谢谢。

2022-08-10 18:39 1 · 回答

这个表格具体意思没看懂， varian是怎么求出来的

2020-09-01 02:43 1 · 回答

可以具体写一下计算步骤吗

2019-10-21 16:26 1 · 回答

表格看不懂。。。可以文字一下吗。十个字符字符字符？

2018-12-24 22:01 1 · 回答

我想correlation和covariance区别

2018-11-20 06:54 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2017092702000070 [ CFA I ]

1 个答案

1

1

365

相关问题