开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

闫珅考试必过 · 2022年04月26日

可以用另一个公式吗

为啥不能用 最基础的市值变动公式呢?6 x 0.25%-5x0.25%x85%?




5 个答案
已采纳答案

lynn_品职助教 · 2022年04月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


不能使用下图1这个公式,因为题目中涉及δi/δy。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

闫珅考试必过 · 2022年04月27日

好吧,我以为虽然公式没写这项,自己加上也行。。看来不能自己加

lynn_品职助教 · 2022年07月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


但是这个知识点考起来很简单,只要掌握公式即可。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

lynn_品职助教 · 2022年07月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


再问一下哈,为什么Asset portfolio的yield increase可以用到equity市值变动的公式里呢,不用找equity对应的yield变动吗

我们这里不就是通过asset和liability在研究如何管理银行equity吗,银行(保险公司),对自己资产、负债的管理,可以影响到Equity duration,所以这个Equity duration可以起到警示风险的作用。

 

银行对资产的管理会影响到资产的Duration,对负债的管理会影响到负债的Duration,进而银行(保险公司)对资产、负债的管理会影响到Equity duration,因此Equity duration还会帮助指导银行(保险公司)进行相应的资产、负债管理,进而实现Equity duration即定目标。

我们正是因为不知道(在市场上没有)equity对应的yield变动,所以才通过A-L=E恒等式来研究它们之间的关系,进而得到我们需要的结论。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

闫珅考试必过 · 2022年07月19日

我还是没学透。。

lynn_品职助教 · 2022年07月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的 加油

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

闫珅考试必过 · 2022年07月18日

为什么Asset portfolio的yield increase可以用到equity市值变动的公式里呢,不用找equity对应的yield变动吗?

lynn_品职助教 · 2022年04月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


加油哦~


----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

闫珅考试必过 · 2022年07月16日

再问一下哈,为什么Asset portfolio的yield increase可以用到equity市值变动的公式里呢,不用找equity对应的yield变动吗

  • 5

    回答
  • 0

    关注
  • 311

    浏览
相关问题