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Uyis · 2022年04月26日

R26课后题第二个case

老师您好,这个case的7~12题我做的时候就有点懵。看了答案和视频讲解后感觉还是不能完全get。

比如有的题就是看factor sensiivity difference,有的看factor return,有的看Rbi和Rb的大小,请问这种题有没有什么总结,看到什么关键词就指向某种参数?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年04月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


第7:注意题干中的“relative to the benchmark”,所以只需要看图表中的第三列的正负号来确定投资风格(就是和benchmark相比是多还是少)。

比如:如果HML是负数,说明更多投资在成长型股票上;如果HML是正数,说明更多投资在价值型股票上。现在HML是-0.21,说明我们投资在成长型股票上,所以选A。

第8:直接问的就是contribution,所以看最右边两列即可。

第9:这道题就问想要表现更好,就应该更多投什么,所以我们直接看return factor(第四列)即可。

10-12题参考BF公式。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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