sharp ratio要选更大的我理解，这个correlation是指什么？
lynn_品职助教 · 2022年04月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个知识点是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation，这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio，然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时，加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。
同学可以根据题目来看。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！