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三级冲冲 · 2022年04月24日

做了两道题目


这个是用coefficient相乘再×variance算的


另一道题目是用A权重*B权重*covariance+A权*C权*covarance+A权的平方*covariance算的

我现在是死记硬背,有没有更好的理解呢?感觉这两题很像啊,一个是一堆因子,一个是一堆portfolio,互相算算相关性得到某一部分的占比

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年04月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


因子系数(coefficient)就可以理解为权重(weight)。比较好的理解方法就是李老师讲的九宫格(协方差表格)。


总结如下:

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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