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三级冲冲 · 2022年04月24日
这个是用coefficient相乘再×variance算的
另一道题目是用A权重*B权重*covariance+A权*C权*covarance+A权的平方*covariance算的
我现在是死记硬背，有没有更好的理解呢？感觉这两题很像啊，一个是一堆因子，一个是一堆portfolio，互相算算相关性得到某一部分的占比
笛子_品职助教 · 2022年04月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
因子系数（coefficient）就可以理解为权重（weight）。比较好的理解方法就是李老师讲的九宫格（协方差表格）。
总结如下：
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
