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pzcfa2017 · 2018年03月20日

问一道题：NO.PZ201512020300000405 第5小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Quantitative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：Why?? How would you tell

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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1 个答案

源_品职助教 · 2018年03月20日

方程中因为default spread前是一个正数，数值比较大3.04，那就表示自变量DEFALUT 越大，
因变量expected excess returns也越大，而expected excess returns大的时候经济往往比较差。故而只能选C




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为什么经济不好，fault spreareturn成正相关？

2019-04-19 22:23 1 · 回答

    老师您好，我还是不能理解为什么经济不好的时候fault sprea变大？如果经济不好，那么Aaa的风险大小与Bbb的风险大小会更接近（因为经济不好的时候，本身信用好的公司的信用很容易就变不好，而本身信用就不太好的公司反正一直状况就比较糟糕，经济不好的话对他们的影响并没有对Aaa公司那么大）那么两种bonsprea该更小才对不是吗？

2019-03-18 09:29 1 · 回答

    请问老师 为什么expecteexcess returns大的时候经济往往比较差

2019-02-04 00:32 1 · 回答

还是不明白 请帮助解答下啊 谢谢

2018-12-23 09:48 1 · 回答