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米朵高宇 · 2022年04月24日
FRM二级信用风险经典题，无答案P51，1.4题，long bond 是annual coupon，而CDS和Libor都是semiannual，为什么何老师直接用一年的coupon直接-半年的CDS payment？
品职答疑小助手雍 · 2022年04月24日
同学你好，所有的数字都是年化的（默认），而他们是半年付和一年付其实都没有影响，所以何老师算的是年化收益率的加减。
