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Othor · 2022年04月23日
FRM 2级市场风险经典题里的一道题，请问A选项说的no risk premium是什么意思？
李坏_品职助教 · 2022年04月23日
嗨，从没放弃的小努力你好：
A的意思就是说，利率模型里面没有风险溢价，这样可以使得利率根据波动率来变化。
这个是错误的，因为题干里给的是Ho-Lee model，这个model是根据time变化的，不是根据σ变化的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
