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金 · 2018年03月19日

问一道题：NO.PZ201801150300000302 第2小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

B和C有什么区别呢？

single的是Mac duration

multiple的也是吗？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年03月19日

概念：
Macaulay D是以CF现值为权重的加权平均还款期。
Modified D是衡量债券价格对利率波动的敏感性（利率风险），只不过公式 = Macaulay D /（1+y）。


在免疫策略中，我们用的是 MACAULAY D。


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