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Chelsie🌿🐳 · 2022年04月22日

关于经典题 TERM STRUCTURE 3.1 A题的疑惑

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

A weakness of Model 1 is that the short-term rate can become negative

这句话没理解，为什么是对的？？？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月22日

同学你好，指的就是波动项有可能出现很大的波动导致利率变成负数，名义上的利率如果为负的话不符合实际，所以是weakness。

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