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周方圆 · 2022年04月22日

请问老师固定收益中receive fixed的swap为什么 duration是大于0的？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

fixed coupon bond受利率变动导致的价格影响比floating coupon bond大（因为floating coupon会抵消一部分价格影响），所以D fixed更大，这样理解对吗？

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1 个答案

pzqa015 · 2022年04月23日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的，这样理解没问题

我们一般认为float bond 的duration为0。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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