问一道题：NO.PZ201710020100000105 第5小题 [ CFA II ]

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问题如下图：

选项：

解释：

表2 只给了forward rate，spot rate在哪里？谢谢

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源_品职助教 · 2018年03月20日

这题不需知道spot rate的大小，我们通过表二知道F>S，（点数为正数）那么EUR的利率一定小于GBP的利率。

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NO.PZ201710020100000105 老师，我脑子有点打结了，怎么通过表二得出这两个货币的forwrate？以及怎么看出一定F/S＞1呢？

2021-09-07 16:41 2 · 回答

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2019-11-18 21:28 1 · 回答

这道题为什么选A，答案看不懂？

2019-10-20 22:33 1 · 回答

老师在利率平价理论里说过，如果X国利率大于Y国，则长期而言，x国货币会贬值，Y国货币会升值；短期而言，热钱涌入X国，导致则是X国货币会升值，Y国货币会贬值。这一题，欧元兑英镑3个月合约是升水，欧元在3个月这个短期内是升值的，所以欧元的利率应该高于英镑利率。但正确答案是低于英镑利率。这么理解的错误点在哪里？

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为A，最后一句话又说B是正确的，应该是笔误吧

2018-12-07 18:54 2 · 回答

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