如何理解"strategy不受parallel shift影响"这句话?
这个结论是指适用于portfolio duration=0的时候还是都适用？
pzqa015 · 2022年04月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
就像这页讲义举的例子一样，butterfly strategy构建的Portfolio的duration≈0，所以，它不受收益率曲线非平行移动的影响。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
海伦岛主 · 2022年04月22日
助教你好，你可能没明白我想问的问题。 我想问的是，strategy不受parallel shift影响是仅仅针对这个duration=0的portfolio的例子，还是普遍适用于所有portfolio？依据butterfly strategy构建的Portfolio的duration一定约等于0吗？