Quantitative中有关random walk的问题

老师在讲random walk时，说如果b1=1，那么y的变化是根据residual的值完全自由游走的，这种输入random walk。

那么在以下这道题目中，yt=residual，为什么yt的变化应该也是根据residual来变化的啊，那么为什么不是random walk呢？还有就是为什么yt=residual一定是符合covariance-stationary 的那三个假设呢？

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源_品职助教 · 2018年03月25日

如果XT=XT-1+残渣T，那么XT是RANDMON WALK。此时如果YT=XT-XT-1,那么YT就是白噪声(残差项)而不是RANDMON WALK。你画黑色圈处的板书第一行，就是表明了YT是一个残差项，所以其均值为0。

yt=residual符合covariance-stationary三个假设是因为残差的定义就规定了其均值为0，并且其方差是恒定数值（否则就存在异方差现象，方程就是错误的），此外残差项之间的协方差也是稳定的，因为数值是0（否则就存在自相关现象，方程就是错误的）。

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