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410140980 · 2022年04月19日
老师为什么cov(i,p)/ σp可以表示成资产 i 的风险在整个组合中的占比？
资产 i 的风险在整个组合中的占比不应该是 σi / σp 吗？
我的理解是因为这里考虑了资产i与整个组合之间考虑了相关性，所以是 ρ(i,p) *σi / σp ,也就是MVAR的定义式了
品职答疑小助手雍 · 2022年04月21日
额，我觉得你想串了，marginal是边际的概念，不是占比的概念，占比是component var代表的含义。
也就是这个资产增加1，组合的var增加多少。
品职答疑小助手雍 · 2022年04月20日
同学你好，你这是自问自答了么？
你想的是对的，这个点刚好也可以结合component var的计算来看。
410140980 · 2022年04月20日
哈哈哈，不是自问自答，这个点不确定自己理解的对不对。想了很久又觉得不对了。 ρ(i,p) *σi / σp 我理解为资产 i 的风险在整个组合中的占比，但还要乘 σp 才能等于定义式中的Cov(i,p)/σp 。这就不是占比的含义了吧？这是资产i在整个组合中风险的实际影响程度吧？
