1.上面的图片中，这个绿色部分是指CDS价格变动的绝对金额，跟我们之前讲duration时的公式，价格变动百分比= -久期*收益率变动里等号左边是指价格变动率，不是一样的是吗？
2.下面的图片里，绿色部分到底应该是价格变动的绝对金额，还是带百分号的相对金额？
pzqa015 · 2022年04月20日
嗨，从没放弃的小努力你好：
用△CDS spread*Effspread Dur计算得到是dollar形式的价格变化，就像第一张图片绿色部分那样。
第二张图绿色部分标错了哈，用4.8%*（0.8%-0.7%）得到的是dollar形式的price change，只不过由于CDS price以NP的百分比形式标价，得到的0.48%意思是NP的0.48%，并不是百分比形式的price return是0.48%，如果计算price return还应该用0.48%除以期初的价格。具体到这道题，percentage 形式的price return=0.48%/0.9856=0.48%。只不过本题的price change与price return恰巧都是0.48%
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
dada · 2022年04月23日
第一个问题，为什么久期的公式计算出来的是价格变动的百分比，而同样的公式，CDS就是价格的变动，而不是百分比呢？