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yuyukou · 2022年04月17日
老师，题目给出的drift数值是年化的还是单月的，如何判断。
另外，根据题目情况，第二年应该有四个节点是吧
李坏_品职助教 · 2022年04月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
题干的条件括号λ(1)意思是这个参数就是0.0024，并且t是“in years”，所以这里的drift都默认为年化，参数直接带入模型即可。
第二年应该是有四个node。题目问从month1到month2这个过程中volatility的作用是多大，其实是为年化的0.008的波动率一个月是多少。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
