嗨，爱思考的PZer你好：
1, risk premium指的是利率的差，其实就是dr，dr就是delta r代表利率的变动幅度，就是drift，就是risk premium。
2，constant drift指的是dr这一整项是constant，但是均值复归不是通过这一整项体现出来的。
V模型是考虑到了均值复归的因素，答案里的解释是incorporate包含
这一项是均值复归
3，theta是短期利率的长期均值，就是rL是一个数，lamda是HL模型中的dt系数，k（theta-r）是V模型中的dt系数，他俩一相等就反求出了theta。V模型和HL模型长得类似，所以做了对应，教材也没解释为啥。
k（theta-r）=lamda
theta=r+lamda/k
考试的时候会把所有的数据告诉你，然后让你求解。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
