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saturn44 · 2022年04月17日
fix income 基础讲义205页中
计算Future BPV 时，为什么是计算$100000 future BPV ?
这是future名义本金是$100000的意思吗?
这个金额计算出来的BPV与treasury的BPV在市价上匹配吗？
pzqa015 · 2022年04月17日
嗨，爱思考的PZer你好：
一张futures面值是100元，持仓合约的面值是1000000，也就是买了100000张合约。所以要乘1000000。算出来的BPV与bond和liability的BPV是匹配的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
