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Kyle · 2018年03月18日

问一道题目：PZ2016070201000066，感觉答案有误。

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

这道题的题干中问的是AFTER ONE MONTH

给的ANNUAL VOL 80 BPS是一年的，答案是否有误呢？




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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月19日

答案并没有错误哦，dω=σ（t）^(1/12)，dω本身已经通过平方根公式转化过σ了。


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