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dada · 2022年04月16日
那如果不是overfunded，怎么理解surplus呢，此时A小于L
郭静_品职助教 · 2022年04月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
Surplus optimization是均值方差最优化的延伸。目标是找到一个在波动相同的情况下盈余最大的最优组合，换句话说，这个最优组合在盈余相同的情况下，波动率是最小的。这种方法中是不要求A-L>0的，如果surplus<0,目标就是缩小这个负值。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
