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胖胖猫小潘 · 2018年03月18日

问一道题：NO.PZ2016082401000026 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

老师好，我想问下该题考的是什么知识点……

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月18日

这里考查的是beta-hedge的内容，一般的Beta hedge是通过衍生品把原组合的beta调整至0，但其实通过调整衍生品的数量可以使beta调整到其他的值，这是因为比如在行情更好的时候，投资者希望能够获得更多的收益，希望Beta更大。具体可以参考下基础班Financial Market and Products讲义的91页，把相关的课程再听一下。


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相关问题

看了上面的提问和解答，虽然读题时就知道用哪个公式，但是绕不过来为什么 target beta变了2.4？明明问的是portfolio beta。

2019-03-27 12:37 1 · 回答

uble the portfolio beta为何是target beta而不是beta p从1.2直接变成2.4呀？

2019-03-02 11:12 1 · 回答

     P+F=T, 这里1.2是betap, beta t 没有明确说明应该等于0，uble后不应该还是0吗，为什么是2.4

2018-11-13 14:20 1 · 回答

答案说，target beta是2.4，这是哪里来的哦？

2018-10-14 12:34 1 · 回答

target beta 为啥是2.4？？？

2018-10-13 13:02 1 · 回答