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阿弥陀佛 · 2022年04月14日
老师您好，对于第一个公式，对return的分解，是考虑了二阶导convexity的，但第二个DTS公式和第三个excess return的公式都没有考虑二阶导convexity，这是为什么呢？
pzqa015 · 2022年04月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
原版书从来没讲过spread convexity这个概念哈。
所以不用加convexity。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
