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大铭 · 2022年04月14日

MVHR的推导

     


这里有些不理解,如果把Rdc当成应变量Y,Rfx当成自变量X,那么Beta应该等于Cov(X,Y)/VarianceY,h应该等于correlation(Y,X)*(SD X)/(SD Y),也就是说应该是ρ(Rdc,Rfx)*σ(Rfx)/σ(Rdc),为啥分子分母会反过来?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年04月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~

h是等于=COV(X,Y)/σ(X)2的哈,然后Rdc对应的是Y,Rforward对应的是X,所以得到h=ρ*σ(Y)/σ(X)=σ(Rdc)/σ(Rforward)

又因为Rforward和RFX之间是关系经实证研究是有非常强的线性关系的,接近1,所以上面两个式子都可以,所以h=ρ*σ(Y)/σ(X)=σ(Rdc)/σ(Rfx)

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努力的时光都是限量版,加油!

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