官网衍生题是不是算错了

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好~

是的，这道题目官网答案是错误的，同学的答案是正确的。

我这这里也对这道题做一下正确的解析：

本题考察的是利用股指期货合约来管理equity risk。

原题解析有误，没有选项。

题干大意是Stuyvesant计划将10million的英镑资产从英国股票基金转型为800万美元的美国指数基金，分别以富时100指数和标准普尔500指数为基准，使用的是股票期货合约。

因此第一步是将英镑的基金转成现金，目标β等于0：

第二步将β从0调至标普500的β：

因此结论为Sell 151 FTSE IDX futures contracts and buy 53 S&P 500 E-mini futures contracts

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！