NO.PZ2021091303000007
问题如下：
Suppose that you want to examine
a time series of short-term interest rates as the dependent variable and
inflation rates as the independent variable over 16 years. Different central bank actions force
short-term interest rates to be low for the last eight years of the series,
then it is likely that the residuals will appear to come from two different
models.
We refer to this as:
选项：
A.heteroskedasticity B.Homoskedasticity C.Non-stochastic解释：
A is correct.
A选项：异方差。
B选项：同方差。
C选项：非随机。
经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，即：随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。
我看别的回答，是这样的：
“... the residuals will appear to come from two different models”这条有用。其余都可以不看的无关背景。
这句话说明了回归方程的残差项是源自于两个不同的模型，想表述的是残差项的方差项彼此并不相同。
我的问题是， 不同的model就是会appear残差项的方差啊， 这句话怎么看出是指这俩方差是不同的呢？
