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mario · 2022年04月13日

excess return

  1. CFA III
  2. Fixed Income


我觉得这里说SPREAD DURATION 等于 delta S * eff spread duration ?


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1 个答案

pzqa015 · 2022年04月13日

嗨，爱思考的PZer你好：


这道题是错的，最后一句话应该改成no change to spread，而不是no change to spread duration，同时，去掉no default loss occur。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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