开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

chuziyang · 2022年04月12日

請問公式

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2015120604000078

问题如下：

Ada has two securities: bond A and bond B. The correlation of their returns is 0.40, the covariance of two bonds is 0.0033, and the standard deviation of bond A's return is 16%. Which of the following is closest to the variance of stock B's return?

选项：

A.

0.0027.

B.

0.0516.

C.

0.0267.

解释：

A is correct.

so,0.4=0.0033/(0.16*SB)

SB=0.0515625,variance of stock B is the square of SB=0.00266


1.請問這題是使用這個公式嗎？


2.爲何這裡的16%是帶上了百分號，按照0.16計算。之前不是說%在國外計算中，像單位符號會省略，請問應該如何分辨何時要有%，何時不需要？


3.題目中給出標準方差，所以我可以理解分母Var(X)Var(Y)部分不用再開根號，帶入公式變成，0.4=0.0033/[0.16*Var(Y)], Var(Y)=(0.0033/0.4)/0.16, 最後算出Var(Y)≈0.0516，所以這個0.0516仍是標準方差(standard deviation)？ 如果要得到variance(方差) of stock B's return，還要再將0.0516平方？


謝謝。


添加评论
1 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2022年04月13日

同学你好，

1）是使用这个公式，ρ对应的是总体参数，r对应的是样本统计量；

2）既可以将百分号当做单位来计算，也可以将百分号转化为小数，哪个方便用哪个。本题转化为小数计算比较方便。

3）standard deviation就是variance开根号后的结果。本题直接代入standard deviation 0.16即可。求出来的0.0516也是standard deviation，需要平方后才能转化为variance

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 899

    浏览
相关问题

NO.PZ2015120604000078问题如下 A htwo securities: bonA anbonThe correlation of their returns is 0.40, the covarianof two bon is 0.0033, anthe stanrviation of bonA's return is 16%. Whiof the following is closest to the varianof bonB's return? A.0.0027.B.0.0516.C.0.0267. A is correct.so,0.4=0.0033/(0.16*SB)SB=0.0515625,varianof bonB is the square of SB=0.00266 老师，我列式得σa=0.0033/0.4*0.16=0.046875，平方后得0.002197，请问是哪里出了问题，应该怎样做才能得到题目中A的结果

2023-06-20 21:33 1 · 回答

NO.PZ2015120604000078 问题如下 A htwo securities: bonA anbonThe correlation of their returns is 0.40, the covarianof two bon is 0.0033, anthe stanrviation of bonA's return is 16%. Whiof the following is closest to the varianof bonB's return? A.0.0027. B.0.0516. C.0.0267. A is correct.so,0.4=0.0033/(0.16*SB)SB=0.0515625,varianof bonB is the square of SB=0.00266 老师，解析里的公式能不能详细分析一下，没看明白，谢谢。

2023-06-10 12:23 1 · 回答

请问老师正常的公式应该是没有平方的吧？是不是因为要求方差所以才平方？

2019-06-07 17:47 2 · 回答

公式的分母是开方的啊~答案不对吧问一道题：NO.PZ2015120604000078 [ CFA I ]

2017-09-21 09:36 2 · 回答