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yuyukou · 2022年04月05日

关于VaR mapping

老师,债券mapping时说,公式里要使用D*修正久期。但后面讲例题时,给了麦考林久期和修正久期,为啥用了2.73,不用2.58呢?

yuyukou · 2022年04月05日

就是在插值时,为什么用2.73,而不是用2.58算插值呢?

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月06日

我的意思是,题目说让用什么,就用什么,所以例子无所谓的,看清楚题目让用什么就可以了,很多时候题目只给一个duration,所以直接用就行了。

品职答疑小助手雍 · 2022年04月05日

同学你好,具体用哪种duration不是完全确定的,做题时候要看题目让用哪种久期mapping,按题目要求来。所以课上例题的方法掌握即可。


yuyukou · 2022年04月05日

有相关例题么,我想看下题目描述是啥样的

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